某一银行有一份看涨期权

　　【关于期权】 某银行买入一份3月份到期的长期国债期货看跌期权，价格为0-12，协定价格为110

　　银行规避的是利率上升风险，原因是银行是买入长期国债期货看跌期货，国债期货价格下跌说明利率是上涨的，原因是债券的票面利率一般是固定的，且债券面值也是固定的，对于市场利率的上升则会导致国债价格下跌，相反也相反，即市场利率与国债价格成反比的。

　　整数后面的数字实际上是按32分之几来代表的，0-12实际上是代表12/32，即0.375美元，这个0.375美元是按每张国债来计算的，一般惯例是每张债券按100元面值来计算的，而这长期国债期货每手是10万元面值，也就是说每手国债期货交易的是1000张国债，故此银行支付的期权费是375美元(0.375*1000)。

　　由于到期清算价格高于协定价格，故此银行对于这个期权是不行权的，所以银行最终的损益就是亏掉了原来的期权费375美元。
 

　　某人买进一份看涨期权，有效期3个月。

　　这是一个美式看涨期权
现在就行权，赚26-22-1=3元，收益率3/1=300%
如果卖掉期权,赚3-1=2元,收益率2/1=200%
所以选择行权

　　谁帮我解答一下这题有关期权的选择题

　　应选择D
A卖出看涨期权——如果交易完成后股市真的迅速上涨，这样做会导致无法从股市的上涨中获利（看涨期权只有在股市上涨中获利）；
B卖出看跌期权——如果交易完成后股市真的迅速上涨，这样做会无损失（看跌期权只有在股市下跌中获利，反之亏损）；
C买入看涨期权——如果交易完成后股市真的迅速上涨，这样做会盈利；
D买入看跌期权——如果交易完成后股市真的迅速上涨，这样做会直接导致亏损。
由此可见D的风险最大。

　　某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一

　　对于看涨期权而言，设标的资产市场价格为S，执行价格为X，当：
1、S>X时，为实值期权
2、S<X时，为虚值期权
3、S=X时，为平值期权
所以你的答案应该是A

　　某人买入一份看涨期权，同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市价为21元，第一个合约每股期权费3元，

　　盈利100元

　　某投资人看涨行情买入10份股票看涨期权市场价格48元每股每份股票1000股协议价509826元期权

　　按图片上题目回答如下: 到期日股票51.5元，买入的期权为实值，投资者应当选择平仓或行权，本题没给出平仓价，那按行权来回答。结果是，准备 10张*1000股*50元=50万元 行权买入1万股股票，到市场上按51.5元卖出，一共挣1.5万元。 当初买期权费用2元*1000股*10张=2万元，另加佣金100元，总盈亏 15000-20000-100= -5100元，亏损5100元。