经济常识：证券组合风险计算题,三种证券组合的

　　1：求解一道金融市场学的计算分析题，前两小题已做出来，最后一小题求高手指点。

　　3需要1的结果。我就都放在下面了。

　　首先，求最优组合。假设A证券比例为x，B就为1-x。我们需要max (ER-rf)/sigma 我们求出 x = 2/3。所以，预期收益率为2/3*0.1+1/3*0.15 = 11.67%。相对应，标准差为11.55%。

　　你已经会了。

　　最优资产配置比例为  (0.1167 - 0.05)/(4*0.1155^2)  =  1.25。也就是说投资者应该借入25%的资金。这种投资组合的预期收益率为 0.25*5% + 1.25*11.67% = 15.84% 标准差为 1.25*11.55% = 14.44%
 

　　2：一道投资学的题目，急求答案！ 1.计算这两个组合的3年期风险溢价,标准差和夏普比率

　　分红后除权除息价格=(股权登记日收盘价-每股红利)*10股/(10+送红股数)=(24-2/10)*10/(10+10)=11.9元。

　　配股后除权价格=(股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。

　　=(13*10+5*3)/(10+3)=11.15元。

　　“先送后配”：送红利=10,000万股*2/10元=2,000万元。

　　配股融资=2*10,000万股*3/10*5元=30,000万元。

　　扩展资料：

　　投资学专业毕业一般在资金投入与资金丰厚的地方就业，投资学是高风险与高收益并存的，想赚大钱又有能力，投资学专业是一个很不错的选择。这个专业牛人多，但竞争也大，就业不困难，但是能否取得大的成功，还是看个人悟性和能力。

　　投资学专业毕业生主要到证券、信托投资公司和投资银行从事证券投资。证券公司的起薪低，但是发展潜力最大，银行累，但起薪高，投行的话门槛较高。

　　另外，投资学专业的毕业生还可以到一些社会的投资中介机构、咨询公司、资产管理公司、金融控股公司、房地产公司等做投资顾问，参与操作或提供专业建议。

　　3：国库券利息率为5％，市场证券组合报酬率为13％。 要求:计算市场风险报酬率。 （1）当β为1.5时

　　好深奥……

　　4：资产风险组合计算

　　计算A、B两种证券报酬率之间的协方差。
σAB=0.2*12%*20%=0.0048
计算AA及BB之间的协方差
σAA=1*12%*12%=0.0144
σBB=1*20%*20%=0.04
计算投资组合的标准差
根号(80%*80%*0.144+20%*20%*0.04+2*80%*20%*0.0048=根号(0.095296)=30.87%
计算公式都是如此

　　5：证券组合管理理论

　　比如资本结构理论，债券组合管理理论！证券组合管理理论！比起西方经济学和国际基金和分析我是一次性考过的，首先看书是必须的，就算看不懂也继续往下看，

　　6：证券投资组合管理的传统的证券组合管理与现代证券组合管理

　　 从实现证券资产组合总体的预期收益最大化或风险最小化出发，不仅关心个体证券资产的预期收益和风险，更重视所选证券资产投资收益和风险的相互关系，即依据对证券资产组合总体收益和风险的分析评价，在投资者可支源的范围内，选择那些能使证券资产组合总体投资收益最大化或风险最小化的证券资产，从而构成一个证券资产组合。这种管理已不再是个体证券投资管理的简单外延，其出发点、目标以及分析手段等都不同于对个体证券的投资分析。
值得指出的是，不能简单地将传统的证券投资组合管理等于过时的，而把现代的证券投资组合管理说成是唯一科学的。一方面，现代组合方法不可能完全替代传统的组合管理方法；另一方面，传统的组合管理也可以借鉴许多现代证券组合管理的思想、技术方法以及其他一些学科的方法来加以改进，从而增加其适用性。