多因子选股ic

　　什么是多因子选股

　　市场上的投资者，不管是价值投资者，还是投机者，或者短线交易者，都会根据某些因子来判断股票的涨跌。当有一群交易者同时采用某个因子的时候，就造成该因子有效。

　　多因子模型是一类重要的选股模型，它的优点是能够综合很多信息最后得出一个选股结果。多因子模型的表现相对来说也比较稳定，因为在不同的市场情况下，总有一些因子会发挥作用。因此，在量化投资界，不同的投盗者和研究者都开发了很多不同的多因子模型。各种多因子模型核心的区别一是在因子的选取上，二是在如何用多因子综合得到一个最终的判断。

　　多因子选股python模型策略源码请参考：网页

　　 多因子选股模型的因子是如何选取的

　　 DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIF,9);
MACD:=(DIF-DEA)*2;
忽略以上公式。因子是多样化的，如 PB、PE、EPS 增长率等，也可能是一些技术面指标，如动量、换手率、波动等，或者是其它指标，如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等等。 总之因子可以多样化，也可以用几个做一个简单的，但必须是对股价有效影响的。 量化选股策略是什么多因子模型是什么

　　 量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为，研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。
多因子模型是应用最广泛的一种选股模型，基本原理是采用一系列的因子作为选股标准，满足这些因子的股票则被买入，不满足的则卖出。多因子模型相对来说比较稳定，因为在不同市场条件下，总有一些因子会发挥作用。 不懂计算机的人如何构建多因子选股模型

　　 多因子选股模型的前提是有完善的量化交易数据，有了量化才能够从中提取规律找到目标因子，最后才是建立模型。对于新人来说这一过程非常复杂，为了简化，题主可以试试策略炒股通这款App，它已经为用户建立了量化模型，而且策略因子也非常丰富，我最近在用效果不赖。 多因子选股模型的因子是如何选取的

　　 DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:=EMA(DIF,9);
MACD:=(DIF-DEA)*2;
忽略以上公式。因子是多样化的，如 PB、PE、EPS 增长率等，也可能是一些技术面指标，如动量、换手率、波动等，或者是其它指标，如预期收益增长、分析师一致预期变化、宏观经济变量等等。 总之因子可以多样化，也可以用几个做一个简单的，但必须是对股价有效影响的。 不懂计算机的人如何构建多因子选股模型

　　 多因子选股模型的前提是有完善的量化交易数据，有了量化才能够从中提取规律找到目标因子，最后才是建立模型。对于新人来说这一过程非常复杂，为了简化，题主可以试试策略炒股通这款App，它已经为用户建立了量化模型，而且策略因子也非常丰富，我最近在用效果不赖。