国债远期利率计算公式

　　什么是即期利率与远期利率

　　 即期利率是债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券当前价格的比率。是某一给定时点上无息证券的到期收益率。购买政府发行的有息债券，在债券到期后，债券持有人可以获得连本带利的一次性支付，一次性所得收益与本金的比率为即期利率。购买政府发行的无息债券，投资者可以低于票面价值的价格获得，债券到期后，债券持有人可按票面价值获得一次性的支付，购入价格的折扣额与票面价值的比率为即期利率。
远期利率是隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。确定了收益率曲线后，所有的远期利率都可以根据收益率曲线上的即期利率求得，远期利率是和收益率曲线紧密相连的。在现代金融分析中，远期利率应用广泛。它们可以预示市场对未来利率走势的期望，是中央银行制定和执行货币政策的参考工具。在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率。 如何根据债券价格计算即期利率和远期利率

　　 如果不等钱用，建议长期持有！ 零息债券反映的远期利率如下，请填表并计算表下付息债券价格

　　 你好,
股市有风险,基金也是如此.
这几天大盘的连续调整,基金净值也在不断下调.
给一贯在牛市中的基金投资人很多不适应.
不管是基金或者股票,
只能拿闲钱来投资,
贷款或者借钱投资都是不可取的.
相信风雨过后见彩虹.
连续的调整会有一些反弹,
但大盘是否结束调整,
那要看政策基本面以及资金面.
基金一般适合长线投资,
相信来年4月份,会有厚报! 关于远期利率的计算

　　 第一题：c
第二题：d
第一题用的是远期利率计算的预期理论。没有考虑风险溢价的因素。注意用复利计算，能够得到11.085%的结果，当然也可以不用复利，简单得出11%的结果。
第二题用的是久期分析法，比较简单。不再多说。 国债期货（TF合约）怎么算盈亏不要谈美债！我将直接无视！

　　 盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，实际当然还要除去佣金，佣金具体要看你开户的公司的佣金比例了。
需要保证金93.956*10000*4%=37582.4元，当然还要有交佣金的。
持仓总资金量，商品期货和金融期货计算的单双边不一样（软件上商品期货的持仓、现手肯定是双数，期指和国债可以是单数）。国债期货持仓2000手按商品期货的算法是4000手（多空头开仓都要钱），持仓需要的总资金量大致是当日结算价*10000*4%（不同公司保证金比例其实不一样的，这里按你假设的4%算）*4000 国债期货利率和现货价格的关系

　　 实际是拉高了债券的价格 导致了利率降低 老百姓手中持有现货 也就是说持有债券 债券价格上涨 也就是说持有债券值钱了 当然对老百姓有利了