证券组合的标准差公式

　　请解释一下证券投资组合标准差公式如何揭示风险

　　 10%【解析】对于两项资产组合来说，如果相关系数为1，且等比例投资，则组合标准差为各单项资产标准差的算术平均数，即组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%。 四种证券投资组合如何求标准差

　　 假设四种投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为P
σp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ3,4
建议用矩阵方式做更好。 证券 相关公式

　　 INPUT:N(60,2,500,1),M(0,-10,10,1);
//计算两股票的 N 周期形态相关系数
//将第一只股票向前错位 M 周期（负数表示第二支股票在前）
C1:=C;
C2:=DATA2.C;
IF M>=0 THEN
BEGIN
L1:=C1;
L2:=REF(C2,M);
END
ELSE
BEGIN
L1:=C2;
L2:=REF(C1,ABS(M));
END;
RELATE(L1,L2,N);
0;0.2;-0.2 证券组合标准差的计算?

　　方差:未来实际收益率与期望收益率之间的偏离程度量化即为方差,得到方差后就可以算出标准差.

　　看图片中的公式.

　　 股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

　　 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为Q，那么1-Q为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：
rP = Qr风 +（1-Q）r 求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤

　　不会做