股票的标准差公式,股票标准差的计算

　　1：求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤

　　不会做

　　2：股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

　　假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合，投资者可以在资本市场上将以不变的无风险的资产报酬率借入或贷出资金。在这种情况下，如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差假设投资于风险证券组合的比例（投资风险证券组合的资金/自有资金）为，那么1-为投资于无风险资产的比例。无风险资产报酬率和标准差分别用r无 、σ无 表示，风险证券组合报酬率和标准差分别用r风 、σ风 表示，因为无风险资产报酬率是不变的，所以其标准差应等于0，而无风险的报酬率和风险证券组合的报酬率不存在相关性，即相关系数等于0。那么新的证券组合的期望报酬率和标准差公式分别为：
rP = r风 +（1-）r

　　3：投资组合标准差的公式怎么理解呀

　　不知道现在答还有用不。。。
其实另外两个公式就是把双sigma公式展开合并下，都是逻辑简单费体力的代数变换。为了方便说明替换下,项目A=j=1,项目B=k=2，你写得A=W=权重。有一个关系是cov(r1,r2)=p(下角标1,2)*σ1*σ2，p是1和2的相关系数，σ1是1的标准差。
以你书上的为例n=2，原公式σp=∑1∑2(w1w2COV(r1,r2))。替换成有p的就是σp=∑j∑k(w1w2p12σ1σ2)。展开是个力气活，先展开第二个sigma（固定j按K=1~2求和）,写出来再按j=1~2求和就好了。
两个投资组合双sigma公式展开后按你给的顺序，就是σp=w1w1p11σ1σ1+2*w1w2p12σ1σ2+w2w2p22σ2σ2。有了这个公式你的问题就简单了，你问的1就是p11就是项目A跟自己的相关系数，当然是1也就是100%了，p22同理。0.12方就是σ1σ1。两个项目比例相等都是50%，所以0.5比较多不过对照公式也好理解。这个展开后的公式按第一第二步设的那堆东西改写下就是σp＝A^2+B^2+2*X*A*B了。
三个的投资组合同理代入展开就好了，只是n=3，多了个C=w3σ3需要考虑。这里就是数学统计工具在投资学上的应用，理解了前面风险度量的原理和目的，其他全是数学。

　　4：什么是股票中的股市标准差

　　股票投资中的标准差，指的就是其收益率的标准差，是投资时判断风险的一个参考数据。标准差主要是根据股票净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示股票净值的涨跌越剧烈，当然其潜在风险与潜在收益程度也较大。
股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，股票每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。股票的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。

　　5：求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步骤

　　不会做

　　6：怎样计算由10支股票组成的投资组合收益率的标准差

　　用户需要按照这10只股票的投资持仓占比，分别计算每只股票收益率的加权收益贡献（即股票收益率乘以股票持仓占比），然后将这些数据进行标准差的计算。