是全职交易还是业余交易

　　做交易的人，一定对“计划你的交易，交易你的计划”、“盘后做小结，盘前做计划”这类的交易格言不陌生。但是到了实际的交易中，往往又感到无从下手。今天的小美有约，就和大家聊聊“什么是交易计划”、“为何要做交易计划”以及“交易计划如何做”。

　　首先我们看“计划”这个词，字典里面是这样给的解释：通过对组织外部环境和内部因素进行分析，进而确定一段时间内的目标以及为了达成该目标而采取的方法和途径。

　　从中，我们不难看出，“交易计划”包含两层内容，一是交易目标，二是交易方法。两者紧密相连，交易者根据外部市场环境和自身所处的条件，为自己制定交易目标，并由此选择采用什么样的方法，去实现自己所制定的目标。

　　一个交易者进入市场前，首先要对他将要参与的市场环境、所要交易的品种属性、活跃度以及交易规则等等有所了解。然后对自身的状况做一个准确的审视，自己能在交易上投入多少时间，是全职交易还是业余交易，自己能在交易上投入多少资金，自己是一定要在交易上盈利来维持日常的生活，还是只是拿闲置资金当做一个理财增资的手段搞清楚这些问题，对制定一个合理的交易目标是非常重要的。

　　一般情况下，保守稳健的交易者，会将风险控制放在首要位置，在交易方法上，倾向于轻仓、组合等形式。而激进者呢，则更看重收益，为了获取高额的收益，敢于承担较大的风险。

　　随着证券期货行业内，资产管理业务的不断发展，我们也能经常接触到一些资管产品的募资说明书。仔细观察这些产品说明书，其包含的产品要素表，事实上就是投顾向募资对象拟定的一个交易计划书。

　　在投资目标上，风险被放在首要位置，先确定能亏多少，设置了预警线和止损线，严格控制风险的前提下，追求资产的增值。在这样的目标指引下，选择使用的交易策略是套利量化交易，严格规定不同净值阶段能允许的最大风险敞口，以及哪些品种能操作，哪些不能操作。

　　现实中，我们身边很多交易者，要么根本就没有一个明确的交易目标，要么就是给自己确立了一个不切实际的目标。

　　没有明确目标的交易者，在交易方法上，往往主观随意性很大，各种方法浅尝辄止，常年混迹于各类期货投资交流群里，打探着各种小道消息，经常是冒着与收益预期不相匹配的巨额风险。很多初入市场的交易者，都会经历上面描述的这个阶段，因为没有明确的目标，也就迟迟找不到适合自己的交易方法。

　　对于这样的情况，我的建议是，交易者结合自身的情况，在进入市场前，明确自己做期货的目标是什么？比如有着稳定工作的朋友，没法投入全部的精力去操盘，只是想将期货当做一个理财工具，愿意承担一定的风险以追求相对稳定的年化收益，就可以将自己的注意力集中到相对中长线的低频交易策略上，避免在日内短线操作上浪费太多的时间精力甚至是金钱成本。

　　交易目标制定得不切实际的交易者呢，则很容易走向另外一个极端，总想在很小的风险甚至是无风险的状况下，去博取巨额的收益，完全不顾“风险和收益成正比”这样的事实。于是在交易方法上，自然而然，就倾向于探寻所谓百分百正确的交易机会，陷入到追寻圣杯的不归路。

　　上述两类人群，都是交易目标没有解决好的交易者，往往也不具备成型和稳定的交易体系，交易计划也就无从谈起。对于他们而言，确定交易目标，针对性的做交易计划并严格执行是非常重要的。

　　这个过程其实和制造业做新产品研发是一样的。比如工厂为了获得某种性能的产品，会事先商讨制定一套生产工艺流程，并一再强调产线严格按照工艺流程来操作。这样，即便试制出来的产品没有达到预期的效果，决策者也是有收获的，他们至少知道了某种方案是行不通的。

　　所以，明确的交易计划至少可以为我们带来如下好处：

　　1、能够让每一笔交易都变得有规划，规划的本身就是对交易逻辑的一种思考，有助于形成正确的交易系统；

　　2、减少交易中的变数，锻炼出强大的执行力。交易计划的制定和执行，能够确保我们在交易的过程中不再打乱仗，帮助我们对交易逻辑进行客观准确的评价，长期坚持下来，交易逻辑就会清晰化、合理化，交易效率也会相应提升，这也是交易者走向成熟的必经之路。

　　谈论完了“什么是交易计划”、“为什么要做交易计划”以后，我们就该来谈谈怎么做交易计划了。

　　开盘前，我们在对下一个交易日制定交易计划的时候，通常要考虑如下几个主要方面：

　　现在国内期货市场，有4个交易所，上市的品种有50多个，而且每隔一段时间都会有新的合约上市，个人交易者是很难把握所有的品种，进行有效的交易的。建立一个有操作性的交易计划的第一步，必须先限定我们可交易的市场。

　　选择市场要考虑的首要因素是流动性，我们要确保可以快速高效的进出市场，流动性差的市场，往往意味着我们要承担更大的风险。如果一不小心做了一个非主力合约，或是进入到了像强麦这样不活跃的市场，我们要想及时的抽身离场，往往需要花更高的价格去发买单，或是用更低的价格发卖单。另一个风险，则是成交量小的市场里，一个不是很大量的单子，就可以将价格打出剧烈的波动。

　　然后还要结合账户资金量，来选择品种，假设我们只有一个3w块钱的账户，要去交易焦炭这种一手保证金高达2w的品种，就非常的吃紧，交易过程中的容错度就会非常低。

　　除此之外，一些重要的合约特性，也是我们选择市场时需要考虑的。比如历史波动幅度大的品种，比波动幅度小的更吸引人，走势流畅的品种比波动噪音大的品种更容易操作。

　　2要交易多少手（仓位）

　　确定了要交易的市场，下一步就是要计划每次买卖的手数。

　　仓位的控制，对交易的结果起着至关重要的作用。但是在如何配置仓位上，很难有一个统一的标准。

　　对于小资金账户，反而没有这方面的烦恼，单手单手的交易，尽量延长存活期。

　　资金量较大的时候，我们往往就会考虑分散持仓，在单品种的开仓上，一般会控制在10%以内。同时，组合持仓的情况下，除了对单个品种的持仓比例要做限制外，还要对总仓位做规定。

　　第三点则是要解决什么情况进场，什么情况持仓以及什么情况下离场的问题。

　　不管我们有没有成型的交易系统，我们的进出场操作都一定是由某种条件触发的，只是这种行为模式存在合理与否的问题。一般个人交易者，可以根据特定的技术指标或者形态入场。在不开盘的时候，将这种条件在对应的交易品种上描述出来，使得在条件成立的时候，能够准确无误的识别出来，并严格执行。

　　入场之后，则要对持仓逻辑和出场条件做明确的限定。通常我在交易中，单子入场后，都会有一个逻辑离场和一个止损离场。所谓逻辑离场是对应入场逻辑而言的，比如我们根据MACD金叉进了多单，那么当金叉变死叉的时候，就是多单离场的时候。除了逻辑离场，在开仓之后，都会给单子设置一个初始止损，当价格打止损位，也会离场。

　　这3点都是在开盘前应该确定好的，这样做的意义是能够集中精力在自己要的品种上，且提前设置好了仓位和出场条件，资金的波动就会在自己预料的范围之内，尽量的减少了心理负担，减少了偶然因素的发生。

　　总的来说，要形成一套适合自己，具备可操作性的进出场策略，并不是一件容易的事。在我的理解里，一个能够用于实战的交易策略，可能最终策略的表现形式上，仍然还是以某一技术指标作为操作依据，但是它的背后一定要反应出某种市场逻辑。这个市场逻辑才是交易策略能够盈利的本源，可以说是交易系统、交易计划的灵魂。在此基础上，再结合资管系统和风控系统，来控制具体策略的资金分配和风险控制，支撑整个交易账户的健康运行。

　　上面讲的这些，相对还是比较抽象。最后我结合自己的亲身经历，聊聊我自己刚入市场的时候，所做的交易计划。

　　刚入市场的时候，还是13年，我只有一个3万块钱的小账户，我当时给自己定的目标就是不要爆仓，选择的交易品种是螺纹钢。

　　在进出场规则上，观察的是日线级别，用的是一套前期经过复盘测试过双均线日两个周期，当收盘价格大于二者的高价时，买入开多单，若价格一直在两条均线上方运行，则多单持有，若收盘价格跌破二者的高价时，则平掉多单；空单则按相反的逻辑操作；而当价格处于两条均线之间运行时，属于一个中性观望区，不交易。

　　除了逻辑离场规则外，还得给每次交易设定绝对止损额度。当时的螺纹钢一手保证金4千块钱不到，我给配置的是每次交易2手，也就是8千块钱的保证金，这样就有1.2w的可用资金，于是，给每一次交易设定1200块钱的绝对止损，也就是60个点的绝对止损。这样如果连续打绝对止损10次，则停止这种模式的操作，再做计划。而在之前的历史数据复盘中，出现最大连续亏损次数是6次。心态上，每次开仓就当这1200已经亏掉了，只要没打止损，就当是赚了。

　　幸运的是，按照这套交易计划，运行了将近半年时间，并未爆仓，反而做了几千块钱的利润。更重要的是，运作的过程当中，设好止损单，然后就是在收盘前根据总体计划观察可能的进出场操作，保证了心态的平和，不会情绪化。

　　后来，随着交易的不断发展，我也逐步形成了多品种、多周期、多策略对冲的模式，策略类型、资金管理和风险控制等环节也更完善了。但是这样一个小账户，严格制定交易计划并执行的经历，对于交易员的初期成长却是非常重要的，也希望能给新入市的交易者提供一个参考。